Сравнение TOPT с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Grizzle Growth ETF (DARP).
TOPT и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TOPT и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOPT и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -8.27% | 20.35% | 5.03% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TOPT показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
TOPT
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOPT и DARP
TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
TOPT vs. DARP — Ранг доходности на риск
TOPT
DARP
Сравнение TOPT c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOPT | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.19 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.73 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.97 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 16.42 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.19 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.11 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между TOPT и DARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPT и DARP
Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что сопоставимо с доходностью DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок TOPT и DARP
Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOPT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -30.27% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -15.92% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -9.09% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.84% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.85% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPT и DARP
Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 5.86%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOPT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 9.51% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 19.28% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 29.51% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 26.42% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 26.42% | -5.95% |