PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOPT с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOPT is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past year, TOPT returned 20.49% vs -1.38% for CCOR. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TOPT charges 0.20%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

TOPT

1 день
-1.39%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
8.44%
С начала года
6.88%
1 год
20.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и CCOR

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		6.88%20.35%5.33%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.50%

Correlation

The correlation between TOPT and CCOR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов TOPT и CCOR

Секторы
TOPT
CCOR

Технологии

46.8%
16.9%

Коммуникационные услуги

18.0%
8.4%

Финансовые услуги

11.4%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.2%

Здравоохранение

7.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.6%

Энергетика

2.6%
6.6%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

TOPT
46.8%
CCOR
16.9%

Коммуникационные услуги

TOPT
18.0%
CCOR
8.4%

Финансовые услуги

TOPT
11.4%
CCOR
17.6%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.3%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

TOPT
7.9%
CCOR
11.6%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.1%
CCOR
6.6%

Энергетика

TOPT
2.6%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

TOPT

-

CCOR
4.9%

Промышленность

TOPT

-

CCOR
9.3%

Недвижимость

TOPT

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

TOPT

-

CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

TOPT vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.17

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-0.19

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.16

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

-0.33

+5.79

TOPT vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и CCOR

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-22.99%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.79%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-16.61%

+13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.42%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.18%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и CCOR

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TOPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.99%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

6.22%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

8.02%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

11.19%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

10.78%

+9.03%

Сравнение комиссий TOPT и CCOR

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и CCOR

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.38%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and CCOR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOPT has higher volatility (5.12%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, TOPT leads with 20.49% vs -1.38% for CCOR. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 20.49% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.38% for TOPT.

They also come from different issuers: iShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 1.09% for CCOR.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор