Сравнение TOPT с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Inspire 100 ETF (BIBL).
TOPT и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOPT и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOPT и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -7.40% | 20.35% | 5.03% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | -3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TOPT показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
TOPT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOPT и BIBL
TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
TOPT vs. BIBL — Ранг доходности на риск
TOPT
BIBL
Сравнение TOPT c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOPT | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.78 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.84 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 8.69 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TOPT и BIBL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPT и BIBL
Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TOPT и BIBL
Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOPT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -36.12% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.93% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -4.96% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -7.17% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.95% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPT и BIBL
Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 5.97%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOPT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.82% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 12.28% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 20.39% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 19.44% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 21.15% | -0.70% |