PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с XLII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. TOLZ is passively managed, while XLII is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и XLII

2026 (YTD)2025
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%3.64%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%

Correlation

The correlation between TOLZ and XLII is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов TOLZ и XLII

Секторы
TOLZ
XLII

Энергетика

35.4%

-

Коммунальные услуги

22.2%

-

Недвижимость

8.0%

-

Промышленность

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Финансовые услуги

2.0%
100.3%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.4%
XLII

-

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
XLII

-

Недвижимость

TOLZ
8.0%
XLII

-

Промышленность

TOLZ
5.2%
XLII

-

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
XLII

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
XLII
100.3%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
XLII

-

Технологии

TOLZ
0.4%
XLII

-

Сырьевые материалы

TOLZ

-

XLII

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

XLII

-

Здравоохранение

TOLZ

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFR

Доходность на риск

TOLZ vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.44

-1.03

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и XLII

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-10.10%

-29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.36%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-1.34%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

11.55%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

11.55%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

11.55%

+4.74%

Сравнение комиссий TOLZ и XLII

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и XLII

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности XLII в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and XLII have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 3.66% for TOLZ.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор