Сравнение TOLZ с WARP
TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and WARP (VanEck Space ETF) are both Industrials Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while WARP tracks the MarketVector Space Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for WARP.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и WARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOLZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 7.75%
WARP
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOLZ и WARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | -0.42% |
WARP VanEck Space ETF | 23.47% |
Correlation
The correlation between TOLZ and WARP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLZ vs. WARP — Ранг доходности на риск
TOLZ
WARP
Сравнение TOLZ c WARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и VanEck Space ETF (WARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | WARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 22.26 | -21.85 |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и WARP
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки WARP в -18.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и WARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLZ | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -18.67% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -18.67% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -3.23% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и WARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLZ | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 83.83% | -73.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 83.83% | -69.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 83.83% | -67.54% |
Сравнение комиссий TOLZ и WARP
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии WARP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и WARP
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как WARP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOLZ and WARP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for WARP.
TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while WARP tracks MarketVector Space Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.50% for WARP.
Подберите оптимальное распределение для TOLZ и WARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор