Сравнение TOLZ с VIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Vanguard Industrials ETF (VIS).
TOLZ и VIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и VIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и VIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям VIS по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.35% соответственно.
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и VIS
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.
Доходность на риск
TOLZ vs. VIS — Ранг доходности на риск
TOLZ
VIS
Сравнение TOLZ c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | VIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.03 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.34 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 9.13 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и VIS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и VIS
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VIS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и VIS
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и VIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -63.51% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -12.63% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -22.96% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -42.42% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -7.79% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -8.42% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.24% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и VIS
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Industrials ETF (VIS) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 7.14% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 12.73% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 20.53% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 18.19% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 20.33% | -4.03% |