PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOLZ с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с USNG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. TOLZ is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, TOLZ returned 13.52% vs 31.73% for USNG. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 25.18%.

TOLZ

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
4.45%
С начала года
10.69%
1 год
13.52%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.38%
10 лет*
7.29%
Всё время*
6.58%

USNG

1 день
-1.33%
1 месяц
-3.91%
6 месяцев
14.30%
С начала года
25.18%
1 год
31.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
$771.29K$1.51M$1.37M

USNG

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
$331.28K$264.90K$161.23K

Сравнение доходности по годам TOLZ и USNG

2026 (YTD)2025
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		10.69%3.30%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		25.18%10.51%

Correlation

The correlation between TOLZ and USNG is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов TOLZ и USNG

Секторы
TOLZ
USNG

Энергетика

36.4%
80.9%

Коммунальные услуги

24.2%
5.2%

Недвижимость

6.9%

-

Промышленность

4.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Финансовые услуги

2.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
36.4%
USNG
80.9%

Коммунальные услуги

TOLZ
24.2%
USNG
5.2%

Недвижимость

TOLZ
6.9%
USNG

-

Промышленность

TOLZ
4.8%
USNG
7.7%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.1%
USNG

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
USNG
4.7%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
USNG

-

Технологии

TOLZ
0.7%
USNG

-

Сырьевые материалы

TOLZ

-

USNG
1.5%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

USNG

-

Здравоохранение

TOLZ

-

USNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BTALTOLZ с GRIDTOLZ с BPTOLZ с BN
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с INFRUSNG с BITYUSNG с BAGYUSNG с XLEUSNG с GAMR

Доходность на риск

TOLZ vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TOLZ c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.82

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.55

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.67

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

10.47

-3.31

TOLZ vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и USNG

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки USNG в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-11.93%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-11.93%

+6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-8.66%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-1.91%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.04%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и USNG

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.01%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

6.49%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

13.79%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

17.50%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.27%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.27%

-1.03%

Сравнение комиссий TOLZ и USNG

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и USNG

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности USNG в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.01%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.54%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and USNG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.49%) compared to TOLZ (3.01%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs USNG's -11.93%.

On 1-year performance, USNG leads with 31.73% vs 13.52% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 31.73% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.54% for USNG.

They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор