Сравнение TOLZ с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
TOLZ и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.27% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 8.41% против 29.40% соответственно.
TOLZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 8.41%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и QLD
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
TOLZ vs. QLD — Ранг доходности на риск
TOLZ
QLD
Сравнение TOLZ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.84 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.43 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.49 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 4.88 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.84 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.34 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и QLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и QLD
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и QLD
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -83.13% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -25.13% | +16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -63.68% | +41.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -63.68% | +24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -20.10% | +16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -18.30% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 7.67% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и QLD
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.63%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 12.96% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 25.55% | -18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 44.91% | -31.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 44.77% | -30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 44.47% | -28.17% |