PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с NOBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.93%/yr vs 9.97%/yr for NOBL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.97% соответственно.

TOLZ

1 день
0.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.09%
6 месяцев
12.14%
1 год
16.35%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.72%
10 лет*
7.93%

NOBL

1 день
0.68%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.52%
3 года*
8.50%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.09%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.48%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between TOLZ and NOBL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

0.67

The correlation between TOLZ and NOBL shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и NOBL

Секторы
TOLZ
NOBL

Энергетика

36.0%
2.9%

Коммунальные услуги

22.2%
5.7%

Недвижимость

7.9%
4.6%

Промышленность

5.1%
20.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
23.6%

Финансовые услуги

1.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

0.8%
5.3%

Технологии

0.4%
4.6%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

10.2%

Энергетика

TOLZ
36.0%
NOBL
2.9%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
NOBL
5.7%

Недвижимость

TOLZ
7.9%
NOBL
4.6%

Промышленность

TOLZ
5.1%
NOBL
20.2%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.4%
NOBL
23.6%

Финансовые услуги

TOLZ
1.9%
NOBL
12.8%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
NOBL
5.3%

Технологии

TOLZ
0.4%
NOBL
4.6%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

NOBL

-

Здравоохранение

TOLZ

-

NOBL
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BNTOLZ с BTAL
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

TOLZ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.10

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.67

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.38

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

3.50

+5.66

TOLZ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и NOBL

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-35.43%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-9.11%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-15.36%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-17.92%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-35.43%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.29%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.48%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.58%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и NOBL

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.24% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.31%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.22%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

11.52%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

14.38%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.60%

-0.37%

Сравнение комиссий TOLZ и NOBL

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и NOBL

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности NOBL в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.06%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.63%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and NOBL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (3.31%) compared to TOLZ (3.24%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.97% vs 7.93% for TOLZ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.97% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.06% for NOBL.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while NOBL is Dividend. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.35% for NOBL.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор