PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

TOLZ и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.35%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.54% соответственно.

TOLZ

1 день
0.07%
1 месяц
-3.09%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.56%
1 год
18.17%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.42%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий TOLZ и NOBL

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.41

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.70

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.54

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

1.89

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.41

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.23

Корреляция

Корреляция между TOLZ и NOBL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и NOBL

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и NOBL

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-35.43%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.20%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-17.92%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-35.43%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-7.07%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-3.45%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.18%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и NOBL

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.40% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.55%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.06%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.24%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.39%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.59%

-0.29%