PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOLZ с IVEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с IVEP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и IVEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TOLZ

1 день
0.49%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
12.48%
С начала года
13.47%
1 год
17.92%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.04%
10 лет*
7.49%

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и IVEP

2026 (YTD)
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		0.21%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%

Correlation

The correlation between TOLZ and IVEP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.07

Сравнение распределения секторов TOLZ и IVEP

Секторы
TOLZ
IVEP

Энергетика

35.2%
13.0%

Коммунальные услуги

24.2%
22.5%

Недвижимость

7.2%
10.9%

Промышленность

5.5%
43.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%
7.7%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.2%
IVEP
13.0%

Коммунальные услуги

TOLZ
24.2%
IVEP
22.5%

Недвижимость

TOLZ
7.2%
IVEP
10.9%

Промышленность

TOLZ
5.5%
IVEP
43.6%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.4%
IVEP

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
IVEP

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
IVEP

-

Технологии

TOLZ
0.4%
IVEP
7.7%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

IVEP
2.4%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

IVEP

-

Здравоохранение

TOLZ

-

IVEP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BPTOLZ с BN
Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII

Доходность на риск

TOLZ vs. IVEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c IVEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZIVEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

—

—

TOLZ vs. IVEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и IVEP

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и IVEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZIVEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-12.17%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-12.17%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-3.91%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и IVEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZIVEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

29.12%

-18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

29.12%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

29.12%

-12.90%

Сравнение комиссий TOLZ и IVEP

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и IVEP

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.94%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and IVEP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

TOLZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for IVEP.

TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and Wedbush. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.75% for IVEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и IVEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор