Сравнение TOLZ с IVEP
TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOLZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 7.75%
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOLZ и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | -2.27% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between TOLZ and IVEP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLZ vs. IVEP — Ранг доходности на риск
TOLZ
IVEP
Сравнение TOLZ c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.62 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и IVEP
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLZ | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -7.34% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -3.31% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -1.97% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLZ | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 26.29% | -16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 26.29% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 26.29% | -10.00% |
Сравнение комиссий TOLZ и IVEP
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и IVEP
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
TOLZ and IVEP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for IVEP.
TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and Wedbush. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для TOLZ и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор