PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с IGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while IGF tracks the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.75%/yr vs 8.29%/yr for IGF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: 7.75% против 8.29% соответственно.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between TOLZ and IGF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.86

The correlation between TOLZ and IGF shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и IGF

Секторы
TOLZ
IGF

Энергетика

35.4%
20.1%

Коммунальные услуги

22.2%
41.1%

Недвижимость

8.0%
0.1%

Промышленность

5.2%
38.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.4%
IGF
20.1%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
IGF
41.1%

Недвижимость

TOLZ
8.0%
IGF
0.1%

Промышленность

TOLZ
5.2%
IGF
38.8%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
IGF

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
IGF

-

Технологии

TOLZ
0.4%
IGF

-

Сырьевые материалы

TOLZ

-

IGF

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

IGF

-

Здравоохранение

TOLZ

-

IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

TOLZ vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.10

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.62

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

8.05

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и IGF

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-58.33%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-5.87%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-14.28%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-20.83%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-42.11%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.43%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-11.87%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.90%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и IGF

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.37%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.68%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.59%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

10.49%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

13.99%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.83%

-0.54%

Сравнение комиссий TOLZ и IGF

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и IGF

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности IGF в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and IGF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGF has higher volatility (3.68%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, IGF leads with 8.29% vs 7.75% for TOLZ. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGF has performed better with a 8.29% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.98% for IGF.

TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.39% for IGF.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор