PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с IGF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).

TOLZ и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.27%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.19%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOLZ имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции IGF немного впереди с 8.80%.

TOLZ

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.10%
1 год
18.59%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
8.41%

IGF

1 день
0.80%
1 месяц
-3.42%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.64%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Сравнение комиссий TOLZ и IGF

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
IGF
iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.10

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.77

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.10

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

15.62

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.10

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.18

Корреляция

Корреляция между TOLZ и IGF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и IGF

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности IGF в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.95%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и IGF

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и IGF.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-58.33%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.74%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-20.83%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-42.11%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.42%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-11.96%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.74%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и IGF

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.63%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.25%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

7.33%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.73%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.89%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.81%

-0.51%