PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с HWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, TOLZ returned 13.97% vs 42.60% for HWAY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 22.83%.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и HWAY

2026 (YTD)20252024
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%-1.16%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.83%19.99%3.39%

Correlation

The correlation between TOLZ and HWAY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов TOLZ и HWAY

Секторы
TOLZ
HWAY

Энергетика

35.4%
0.2%

Коммунальные услуги

22.2%
0.1%

Недвижимость

8.0%

-

Промышленность

5.2%
79.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.0%

Финансовые услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
1.2%

Технологии

0.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

18.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.4%
HWAY
0.2%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
HWAY
0.1%

Недвижимость

TOLZ
8.0%
HWAY

-

Промышленность

TOLZ
5.2%
HWAY
79.7%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
HWAY
0.0%

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
HWAY

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
HWAY
1.2%

Технологии

TOLZ
0.4%
HWAY
0.2%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

HWAY
18.2%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

HWAY

-

Здравоохранение

TOLZ

-

HWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с WISEHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с EVX

Доходность на риск

TOLZ vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.17

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.03

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.39

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

12.51

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа HWAY равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZHWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.17

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.25

-0.83

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и HWAY

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-25.96%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-12.63%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.26%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-5.38%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.41%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и HWAY

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.37%, в то время как у Themes US Infrastructure ETF (HWAY) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

7.31%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

16.31%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

19.75%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

22.42%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

22.42%

-6.13%

Сравнение комиссий TOLZ и HWAY

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и HWAY

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности HWAY в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and HWAY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (7.31%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.60% vs 13.97% for TOLZ. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.60% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.05% for HWAY.

TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор