PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с EXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с EXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares Global Industrials ETF (EXI).

TOLZ и EXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и EXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.35%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
EXI
iShares Global Industrials ETF		5.64%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям EXI по среднегодовой доходности: 8.42% против 12.05% соответственно.

TOLZ

1 день
0.07%
1 месяц
-3.09%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.56%
1 год
18.17%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.42%

EXI

1 день
2.33%
1 месяц
-7.23%
С начала года
5.64%
6 месяцев
7.66%
1 год
28.56%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Сравнение комиссий TOLZ и EXI

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.

TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
EXI
iShares Global Industrials ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZEXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.51

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.15

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.36

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

9.54

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между TOLZ и EXI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и EXI

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности EXI в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.25%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и EXI

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и EXI.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-62.60%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-12.35%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-27.23%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-39.56%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-7.32%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-10.02%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.06%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и EXI

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у iShares Global Industrials ETF (EXI) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

7.49%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

11.89%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

18.96%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.75%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.28%

-1.98%