Сравнение TOLZ с BITU
TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TOLZ returned 16.35% vs -74.19% for BITU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -58.07%.
TOLZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 7.93%
BITU
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -58.07%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOLZ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 12.09% | 14.76% | 11.21% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -58.07% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between TOLZ and BITU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLZ vs. BITU — Ранг доходности на риск
TOLZ
BITU
Сравнение TOLZ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLZ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.84 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.90 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | -1.40 | +10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и BITU
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -82.21% | +42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -82.21% | +77.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -81.25% | +78.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -35.50% | +28.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 53.05% | -51.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и BITU
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.24%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 26.20% | -22.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 69.81% | -61.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 88.13% | -77.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 97.37% | -83.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 97.37% | -81.14% |
Сравнение комиссий TOLZ и BITU
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и BITU
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BITU в 93.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 93.59% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.63% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
TOLZ and BITU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.20%) compared to TOLZ (3.24%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, TOLZ leads with 16.35% vs -74.19% for BITU. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TOLZ has performed better with a 16.35% return vs -74.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 93.59%, compared with 3.63% for TOLZ.
TOLZ is categorized as Industrials Equities, while BITU is Cryptocurrency. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.95% for BITU.
TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOLZ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор