PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с ALAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. TOLZ is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, TOLZ returned 16.35% vs 55.24% for ALAI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 23.84%.

TOLZ

1 день
0.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.09%
6 месяцев
12.14%
1 год
16.35%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.72%
10 лет*
7.93%

ALAI

1 день
-3.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
23.84%
6 месяцев
21.16%
1 год
55.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и ALAI

2026 (YTD)20252024
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.09%14.76%11.75%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		23.84%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between TOLZ and ALAI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.08

The correlation between TOLZ and ALAI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и ALAI

Секторы
TOLZ
ALAI

Энергетика

36.0%

-

Коммунальные услуги

22.2%
2.8%

Недвижимость

7.9%

-

Промышленность

5.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Финансовые услуги

1.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

0.8%
12.7%

Технологии

0.4%
54.7%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

21.1%

Здравоохранение

-

2.0%

Энергетика

TOLZ
36.0%
ALAI

-

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
ALAI
2.8%

Недвижимость

TOLZ
7.9%
ALAI

-

Промышленность

TOLZ
5.1%
ALAI
2.2%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.4%
ALAI

-

Финансовые услуги

TOLZ
1.9%
ALAI
4.0%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
ALAI
12.7%

Технологии

TOLZ
0.4%
ALAI
54.7%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

ALAI
0.5%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

ALAI
21.1%

Здравоохранение

TOLZ

-

ALAI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BNTOLZ с BTAL
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

TOLZ vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.14

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.73

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.85

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

8.95

+0.22

TOLZ vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и ALAI

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-29.36%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-19.48%

+14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-4.34%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.12%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

6.19%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и ALAI

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.24%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

11.00%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

20.54%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

25.98%

-15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

28.89%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

28.89%

-12.66%

Сравнение комиссий TOLZ и ALAI

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и ALAI

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности ALAI в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.21%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.63%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and ALAI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (11.00%) compared to TOLZ (3.24%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 55.24% vs 16.35% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 55.24% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.21% for ALAI.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Alger. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор