PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, TOLL returned 19.11% vs 65.79% for VOLT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.23%.

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и VOLT

2026 (YTD)20252024
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%11.36%-5.23%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between TOLL and VOLT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.61

The correlation between TOLL and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и VOLT

Секторы
TOLL
VOLT

Технологии

32.0%
11.0%

Финансовые услуги

26.5%
0.5%

Промышленность

16.9%
48.1%

Здравоохранение

12.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.6%
31.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Энергетика

-

5.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

TOLL
32.0%
VOLT
11.0%

Финансовые услуги

TOLL
26.5%
VOLT
0.5%

Промышленность

TOLL
16.9%
VOLT
48.1%

Здравоохранение

TOLL
12.7%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

TOLL
7.0%
VOLT

-

Сырьевые материалы

TOLL
3.4%
VOLT

-

Коммунальные услуги

TOLL
1.6%
VOLT
31.2%

Коммуникационные услуги

TOLL

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

VOLT
3.5%

Энергетика

TOLL

-

VOLT
5.0%

Недвижимость

TOLL

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

TOLL vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.25

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.07

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

7.38

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

20.55

-14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.25

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.49

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TOLL и VOLT

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-23.40%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.96%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.12%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-5.17%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.21%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и VOLT

Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 4.64%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.84%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

17.12%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

20.39%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

24.11%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

24.11%

-8.29%

Сравнение комиссий TOLL и VOLT

TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и VOLT

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and VOLT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to TOLL (4.64%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 19.11% for TOLL. On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TOLL has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 19.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

VOLT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.28% for TOLL.

TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOLT is Energy Equities. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор