Сравнение TOLL с SPIT
TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности TOLL и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
TOLL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOLL и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 13.26% | 1.58% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between TOLL and SPIT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLL vs. SPIT — Ранг доходности на риск
TOLL
SPIT
Сравнение TOLL c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.00 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и SPIT
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -12.49% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.85% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.62% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 26.35% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 26.35% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 26.35% | -10.53% |
Сравнение комиссий TOLL и SPIT
TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и SPIT
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPIT в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TOLL and SPIT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.28% for TOLL.
They also come from different issuers: Tema and F/m Investments. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для TOLL и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор