Сравнение TOLL с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
TOLL и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLL и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLL и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -4.23% | 11.36% | 12.79% | 15.37% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.17%.
TOLL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLL и OUSA
TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
TOLL vs. OUSA — Ранг доходности на риск
TOLL
OUSA
Сравнение TOLL c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 3.10 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TOLL и OUSA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и OUSA
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.33% | 0.32% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и OUSA
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLL | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -33.12% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -9.80% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -6.65% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.53% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.39% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и OUSA
Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLL | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.78% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 7.27% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 13.88% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 13.31% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 15.15% | +0.61% |