PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с NATO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAR с NATO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO).

CZAR и NATO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и NATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и NATO

2026 (YTD)20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.21%13.32%-2.32%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%50.95%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 4.74%.

CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Themes Transatlantic Defense ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY
Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY

Сравнение комиссий CZAR и NATO

И CZAR, и NATO имеют комиссию равную 0.35%.

CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF

Доходность на риск

CZAR vs. NATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c NATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARNATODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.69

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.34

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.49

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

9.26

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. NATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа NATO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и NATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARNATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.69

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.70

-1.07

Корреляция

Корреляция между CZAR и NATO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и NATO

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности NATO в 0.43%

TTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.53%1.47%0.94%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и NATO

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и NATO.

Загрузка...

Показатели просадок

CZARNATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-15.99%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-15.99%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-9.41%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.88%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.30%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и NATO

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.82%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZARNATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.42%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

15.43%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

22.94%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

21.95%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

21.95%

-6.70%