PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с VGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.79%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 7.20% против 10.86% соответственно.

TOLIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.99%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.50%
1 год
14.80%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.20%

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAAXTOLIX с AAAZX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Сравнение комиссий TOLIX и VGENX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

TOLIX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXVGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.44

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.03

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.01

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

14.64

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.44

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.32

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между TOLIX и VGENX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и VGENX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VGENX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.97%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и VGENX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и VGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-65.37%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-12.30%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-19.72%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-61.19%

+26.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

0.00%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-14.99%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.53%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и VGENX

DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеют волатильность 3.82% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.79%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.57%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

14.79%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

18.64%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

23.26%

-7.39%