PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с HWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с HWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.00%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		12.47%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 7.12% против 30.74% соответственно.

TOLIX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.57%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
14.76%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.12%

HWM

1 день
3.35%
1 месяц
-12.22%
С начала года
12.47%
6 месяцев
17.58%
1 год
78.08%
3 года*
76.40%
5 лет*
49.01%
10 лет*
30.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAZXTOLIX с KDHAXTOLIX с AAAAX
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с CAHHWM с TXTHWM с AWIHWM с AME

Доходность на риск

TOLIX vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXHWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.32

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.93

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.85

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

15.09

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.32

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.56

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.21

+0.23

Корреляция

Корреляция между TOLIX и HWM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и HWM

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности HWM в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.04%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.20%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и HWM

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и HWM.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-88.30%

+45.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-16.11%

+7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-23.19%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-64.81%

+29.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-13.07%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-31.09%

+23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.18%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и HWM

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.72%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

9.88%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

21.21%

-13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

33.79%

-20.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

31.62%

-17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

39.79%

-23.92%