Сравнение TOLIX с BTAL
TOLIX (DWS RREEF Global Infrastructure Fund) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - TOLIX is a Energy Equities fund managed by DWS, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Over the past 10 years, TOLIX returned 6.33%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. TOLIX charges 1.03%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности TOLIX и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLIX показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции TOLIX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 6.33% против -4.73% соответственно.
TOLIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 6.33%
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам TOLIX и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 10.25% | 12.73% | 11.98% | 1.93% | -9.26% | 20.37% | -1.90% | 29.21% | -11.05% | 13.61% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between TOLIX and BTAL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.24 |
The correlation between TOLIX and BTAL shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLIX vs. BTAL — Ранг доходности на риск
TOLIX
BTAL
Сравнение TOLIX c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLIX | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.83 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -1.56 | +6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLIX и BTAL
Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLIX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -52.70% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -34.57% | +28.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -47.83% | +33.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -47.83% | +22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -52.70% | +17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -48.54% | +44.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -22.17% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 18.24% | -15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLIX и BTAL
Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.80%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLIX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 7.79% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 17.46% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 23.44% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 19.27% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.39% | -1.51% |
Сравнение комиссий TOLIX и BTAL
TOLIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLIX и BTAL
Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 11.87% | 10.99% | 9.47% | 2.67% | 8.92% | 6.06% | 1.68% | 2.00% | 2.57% | 2.10% | 1.34% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
TOLIX and BTAL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to TOLIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, TOLIX dropped -42.68% vs BTAL's -52.70%.
TOLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOLIX и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор