PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLIX с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLIX (DWS RREEF Global Infrastructure Fund) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - TOLIX is a Energy Equities fund managed by DWS, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, TOLIX returned 6.64%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TOLIX charges 1.03%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%. За последние 10 лет акции TOLIX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 6.64% против -4.73% соответственно.

TOLIX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.23%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.17%
10 лет*
6.64%

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLIX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		8.74%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between TOLIX and BTAL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.25

The correlation between TOLIX and BTAL shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с ICFTOLIX с HWMTOLIX с SPYTOLIX с AAAZXTOLIX с MGINXTOLIX с AAAAXTOLIX с PAXDX
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

TOLIX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-1.72

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-2.70

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.72

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.99

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-1.72

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-1.72

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.24

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.28

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.24

+0.68

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и BTAL

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLIXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-50.28%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-37.50%

+31.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-45.16%

+30.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-45.16%

+20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-50.28%

+15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-49.93%

+45.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-21.95%

+14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

21.54%

-19.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и BTAL

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.59%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLIXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

7.54%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

15.38%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

21.59%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

18.75%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

17.23%

-1.32%

Сравнение комиссий TOLIX и BTAL

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и BTAL

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности BTAL в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.07%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%

Часто задаваемые вопросы

TOLIX and BTAL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to TOLIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, TOLIX dropped -42.68% vs BTAL's -50.28%.

TOLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLIX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор