PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.79%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции TOLIX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 7.20% против 6.76% соответственно.

TOLIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.99%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.50%
1 год
14.80%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.20%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с AAAAXTOLIX с AAAZXTOLIX с KDHAX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий TOLIX и SEMGX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SEMGX в 0.98%.

TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

TOLIX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.96

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.62

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

6.84

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMGX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.00

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Корреляция

Корреляция между TOLIX и SEMGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и SEMGX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.97%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и SEMGX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-67.21%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-16.11%

+7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-41.58%

+16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-45.82%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-13.51%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-25.38%

+18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.82%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.82%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

9.54%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

14.70%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

21.15%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

18.12%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.03%

-2.16%