Сравнение TOLIX с ICF
TOLIX (DWS RREEF Global Infrastructure Fund) and ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) are both funds - TOLIX is a Infrastructure Equities fund managed by DWS, while ICF is a REIT fund tracking the Cohen & Steers Realty Majors Index. Over the past 10 years, TOLIX returned 6.35%/yr vs 5.21%/yr for ICF. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TOLIX charges 1.03%/yr vs 0.34%/yr for ICF.
Доходность
Сравнение доходности TOLIX и ICF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLIX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции TOLIX превзошли акции ICF по среднегодовой доходности: 6.35% против 5.21% соответственно.
TOLIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 6.35%
- Всё время*
- 7.51%
ICF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.21%
- Всё время*
- 8.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.80M | $10.18M | $9.97M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TOLIX и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 8.57% | 12.73% | 11.98% | 1.93% | -9.26% | 20.37% | -1.90% | 29.21% | -11.05% | 13.61% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 16.55% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
Correlation
The correlation between TOLIX and ICF is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.68 |
The correlation between TOLIX and ICF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLIX vs. ICF — Ранг доходности на риск
TOLIX
ICF
Сравнение TOLIX c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLIX | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.02 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.52 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLIX и ICF
Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и ICF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLIX | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -76.74% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -8.20% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.28% | -17.25% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -34.74% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -40.22% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -2.10% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -14.09% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.54% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLIX и ICF
Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.22%, в то время как у iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLIX | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.08% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 10.97% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 14.03% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 19.00% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 20.64% | -4.75% |
Сравнение комиссий TOLIX и ICF
TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLIX и ICF
Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности ICF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.41% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 12.06% | 10.99% | 9.47% | 2.67% | 8.92% | 6.06% | 1.68% | 2.00% | 2.57% | 2.10% | 1.34% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
TOLIX and ICF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICF has higher volatility (4.08%) compared to TOLIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, TOLIX dropped -42.68% vs ICF's -76.74%.
ICF currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOLIX и ICF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор