PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с ICF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с ICF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и ICF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.00%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		4.03%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у ICF с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции TOLIX превзошли акции ICF по среднегодовой доходности: 7.12% против 4.70% соответственно.

TOLIX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.57%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
14.76%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.12%

ICF

1 день
1.63%
1 месяц
-6.14%
С начала года
4.03%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAZXTOLIX с KDHAXTOLIX с AAAAX
Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с SDIVICF с ICFIICF с REET

Сравнение комиссий TOLIX и ICF

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.

TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF

Доходность на риск

TOLIX vs. ICF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXICFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.21

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.39

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.38

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

1.37

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. ICF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ICF равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXICFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.21

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между TOLIX и ICF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и ICF

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности ICF в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.04%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.67%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и ICF

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и ICF.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXICFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-76.74%

+34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.77%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-34.74%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-40.22%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-9.04%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-14.26%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.24%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и ICF

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.72%, в то время как у iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXICFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.43%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.64%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

16.33%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

18.91%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

20.59%

-4.72%