- ISIN
- US25156A8586
- CUSIP
- 25156A858
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 23 июн. 2008 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции TOLIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,349.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) показал доход в 8.74% с начала года и 10.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOLIX составила 6.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DWS RREEF Global Infrastructure Fund
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 6.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TOLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TOLIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.24% | 9.57% | -3.88% | 2.56% | -3.31% | -0.12% | 8.74% | ||||||
| 2025 | -0.93% | 3.74% | 4.19% | 3.65% | -0.12% | 0.98% | -1.85% | 0.91% | 2.19% | -2.67% | 3.60% | -1.32% | 12.73% |
| 2024 | -3.11% | 0.91% | 3.11% | -2.63% | 4.77% | -1.69% | 6.09% | 4.84% | 2.62% | -1.08% | 5.35% | -6.89% | 11.98% |
| 2023 | 4.55% | -5.38% | 2.32% | 3.05% | -6.31% | 2.83% | 1.08% | -5.09% | -5.21% | -0.22% | 9.45% | 2.13% | 1.93% |
| 2022 | -3.40% | -0.00% | 6.54% | -3.15% | 2.80% | -8.61% | 6.00% | -4.36% | -12.64% | 3.81% | 9.23% | -3.52% | -9.26% |
| 2021 | -2.21% | 0.00% | 7.01% | 4.54% | 2.37% | -0.07% | 1.27% | 1.14% | -2.90% | 4.89% | -4.05% | 7.47% | 20.37% |
Метрики бенчмарка
DWS RREEF Global Infrastructure Fund has an annualized alpha of 0.37%, beta of 0.71, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2008.
- This fund participated in 69.29% of S&P 500 Index downside but only 62.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 62.98%
- Участие в снижении
- 69.29%
Комиссия
Комиссия TOLIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOLIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.93 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 13.52 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS RREEF Global Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.69 | $1.43 | $0.40 | $1.33 | $1.09 | $0.27 | $0.33 | $0.33 | $0.31 | $0.18 | $0.23 |
Дивидендный доход | 10.07% | 10.99% | 9.47% | 2.67% | 8.92% | 6.06% | 1.68% | 2.00% | 2.57% | 2.10% | 1.34% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS RREEF Global Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS RREEF Global Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 42.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка DWS RREEF Global Infrastructure Fund составляет 4.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.68%март 2009 г. | 8mo 11d | 1y 7mo | 2y 3moиюль 2008 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -35.19%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 24d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.01%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 11mo | 2y 4moапр. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.21%янв. 2016 г. | 11mo 18d | 1y 4mo | 2y 3moфевр. 2015 г. - май 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.80%дек. 2018 г. | 1y 3mo | 2mo 24d | 1y 6moсент. 2017 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| TOLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -56.78% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -9.10% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -18.90% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -25.43% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -33.92% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -0.74% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -10.72% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.97% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TOLIX
Добавьте DWS RREEF Global Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOLIX