PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25156A8586

CUSIP

25156A858

Эмитент

DWS

Дата выпуска

23 июн. 2008 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TOLIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Популярные сравнения:
TOLIX с BTAL TOLIX с SPY TOLIX с ICF TOLIX с HWM
Популярные сравнения:
TOLIX с BTAL TOLIX с SPY TOLIX с ICF TOLIX с HWM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) показал доход в 10.53% с начала года и 16.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOLIX составила 3.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

TOLIX

С начала года

10.53%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

-2.13%

1 год

16.22%

3 года

-1.31%

5 лет

3.61%

10 лет

3.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.93%3.74%4.19%3.65%-0.42%10.53%
2024-3.11%0.91%3.11%-2.63%4.77%-2.78%6.09%4.84%2.62%-1.08%5.35%-11.76%4.94%
20234.55%-5.38%2.32%3.05%-6.31%2.41%1.08%-5.09%-5.21%-0.22%9.45%2.14%1.52%
2022-3.40%-0.00%6.54%-3.15%2.80%-8.61%6.00%-4.36%-12.64%3.81%9.23%-10.02%-15.38%
2021-2.21%0.00%7.01%4.54%2.37%-1.82%1.27%1.14%-2.90%4.89%-4.05%4.18%14.64%
20202.07%-7.03%-12.76%8.65%4.02%-1.26%1.99%-0.07%-2.92%-1.08%8.09%0.06%-2.20%
20198.85%2.19%3.38%1.01%-0.40%4.06%-0.58%2.01%1.40%0.00%-0.63%5.03%29.21%
20180.13%-6.54%0.66%0.07%0.36%2.42%1.32%-0.34%-1.37%-3.66%0.73%-5.02%-11.06%
20171.11%2.87%2.62%1.40%2.48%-0.92%2.25%1.33%-1.33%-0.27%1.75%-0.35%13.61%
20160.00%0.32%7.29%1.48%0.80%4.81%0.49%-2.14%1.80%-4.37%-3.41%1.58%8.39%
20150.20%-0.20%-1.46%1.70%-1.61%-4.70%1.29%-5.68%-2.54%4.71%-2.88%-3.64%-14.25%
2014-0.22%3.97%2.14%2.12%3.25%2.89%-0.98%4.03%-2.65%1.90%0.13%-3.93%12.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TOLIX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TOLIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За 5 лет: 0.23
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS RREEF Global Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.39$1.43$0.33$1.33$1.09$0.27$0.31$0.33$0.31$0.18$0.23$0.89

Дивидендный доход

8.35%9.47%2.26%8.92%6.06%1.68%1.86%2.57%2.10%1.34%1.86%6.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS RREEF Global Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.03$1.43
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.33
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.16$1.33
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.64$1.09
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.27
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.31
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.33
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.31
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.18
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.23
2014$0.01$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.76$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DWS RREEF Global Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 43.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.

Текущая просадка DWS RREEF Global Infrastructure Fund составляет 5.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.59%26 июн. 2008 г.1759 мар. 2009 г.41629 окт. 2010 г.591
-35.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.27728 апр. 2021 г.300
-29.98%21 апр. 2022 г.3653 окт. 2023 г.———
-26.26%8 сент. 2014 г.34520 янв. 2016 г.4127 сент. 2017 г.757
-14.8%12 сент. 2017 г.32424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.380
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...