Сравнение TOLIX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLIX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLIX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 9.79% | 12.73% | 11.98% | 1.93% | -9.26% | 20.37% | -1.90% | 29.21% | -11.05% | 13.61% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLIX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 7.20% против 10.96% соответственно.
TOLIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 7.20%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLIX и VGELX
TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
TOLIX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
TOLIX
VGELX
Сравнение TOLIX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLIX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.45 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.05 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.02 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 14.72 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.45 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.32 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TOLIX и VGELX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLIX и VGELX
Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 9.97% | 10.99% | 9.47% | 2.67% | 8.92% | 6.06% | 1.68% | 2.00% | 2.57% | 2.10% | 1.34% | 1.86% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок TOLIX и VGELX
Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -65.22% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -12.30% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -19.72% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -61.13% | +25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | 0.00% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -19.26% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.52% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLIX и VGELX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеют волатильность 3.82% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.79% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.54% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 14.77% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.65% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 23.27% | -7.40% |