Сравнение TOLIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 9.00% | 12.73% | 11.98% | 1.93% | -9.26% | 20.37% | -1.90% | 29.21% | -11.05% | 13.61% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLIX показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.29% соответственно.
TOLIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.12%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLIX и VENAX
TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
TOLIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
TOLIX
VENAX
Сравнение TOLIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.63 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.05 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.09 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 5.98 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TOLIX и VENAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLIX и VENAX
Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 10.04% | 10.99% | 9.47% | 2.67% | 8.92% | 6.06% | 1.68% | 2.00% | 2.57% | 2.10% | 1.34% | 1.86% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок TOLIX и VENAX
Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -74.42% | +31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -19.04% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -26.59% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -69.58% | +34.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.12% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -20.09% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 6.64% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLIX и VENAX
Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.01% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 13.94% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 24.99% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 26.55% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 30.17% | -14.30% |