PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLIX с AAAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TOLIX (DWS RREEF Global Infrastructure Fund) and AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) are both mutual funds - TOLIX is a Energy Equities fund managed by DWS, while AAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by DWS. Over the past 10 years, TOLIX returned 6.61%/yr vs 6.57%/yr for AAAAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TOLIX charges 1.03%/yr vs 1.22%/yr for AAAAX.

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у AAAAX с доходностью 3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOLIX имеют среднегодовую доходность 6.61%, а акции AAAAX немного отстают с 6.57%.

TOLIX

1 день
-1.91%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.45%
1 год
9.04%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.61%

AAAAX

1 день
-4.50%
1 месяц
-7.71%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.30%
1 год
8.58%
3 года*
9.33%
5 лет*
3.86%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLIX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		7.24%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.70%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Correlation

The correlation between TOLIX and AAAAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.86

The correlation between TOLIX and AAAAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с ICFTOLIX с BTALTOLIX с SPYTOLIX с AAAZXTOLIX с MGINXTOLIX с SEMGX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с tAAAAX с SPYAAAAX с SCGSX

Доходность на риск

TOLIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLIXAAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.83

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.10

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.97

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

4.63

-0.63

TOLIX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и AAAAX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и AAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLIXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-40.47%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-8.86%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-10.17%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-22.62%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-29.41%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.86%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-6.84%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.84%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и AAAAX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.92%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLIXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.11%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.78%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.32%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

12.25%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

12.76%

+3.13%

Сравнение комиссий TOLIX и AAAAX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и AAAAX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности AAAAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		1.56%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.29%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%

Часто задаваемые вопросы

TOLIX and AAAAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAAX has higher volatility (5.11%) compared to TOLIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, TOLIX dropped -42.68% vs AAAAX's -40.47%.

TOLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLIX и AAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор