Сравнение TOKE с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
TOKE и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TOKE и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOKE и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKE Cambria Cannabis ETF | -14.29% | 21.18% | -6.39% | -9.28% | -45.07% | -12.91% | 1.52% | -37.55% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TOKE показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%.
TOKE
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -17.35%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- -21.57%
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOKE и GVAL
TOKE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
TOKE vs. GVAL — Ранг доходности на риск
TOKE
GVAL
Сравнение TOKE c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOKE | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.28 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.93 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.47 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.52 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 13.29 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOKE | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.28 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.74 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.32 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между TOKE и GVAL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOKE и GVAL
Дивидендная доходность TOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKE Cambria Cannabis ETF | 1.06% | 0.91% | 6.62% | 4.20% | 2.11% | 3.54% | 4.33% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TOKE и GVAL
Максимальная просадка TOKE за все время составила -83.27%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOKE и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOKE | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.27% | -46.82% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.30% | -11.50% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.40% | -30.83% | -47.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.02% | -6.46% | -70.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.97% | -14.04% | -46.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 3.05% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOKE и GVAL
Cambria Cannabis ETF (TOKE) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что TOKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOKE | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 7.38% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 11.38% | +19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 17.34% | +26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 18.32% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 19.18% | +16.84% |