Сравнение TOI с MSTY
TOI (The Oncology Institute, Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, TOI returned 32.19% vs -61.25% for MSTY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOI показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
TOI
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 37.79%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 113.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOI The Oncology Institute, Inc. | 18.82% | 1,052.10% | -83.56% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between TOI and MSTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TOI
MSTY
Сравнение TOI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Oncology Institute, Inc. (TOI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.86 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -1.31 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -1.02 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.26 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TOI и MSTY
Максимальная просадка TOI за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.79% | -71.79% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -71.79% | +22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.23% | -66.48% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -26.09% | -48.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 46.87% | -21.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOI и MSTY
Текущая волатильность для The Oncology Institute, Inc. (TOI) составляет 15.62%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что TOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 17.01% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.50% | 48.79% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.25% | 60.44% | +20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.35% | 71.92% | +41.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.35% | 71.92% | +41.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOI и MSTY
TOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
TOI The Oncology Institute, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOI and MSTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to TOI (15.62%). In terms of maximum drawdown, TOI dropped -98.79% vs MSTY's -71.79%.
TOI currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор