Сравнение TOELY с MU
TOELY (Tokyo Electron ADR) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TOELY in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, TOELY returned 34.30%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOELY и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOELY показывает доходность 95.90%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции TOELY уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 34.30% против 55.83% соответственно.
TOELY
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 35.96%
- С начала года
- 95.90%
- 6 месяцев
- 124.61%
- 1 год
- 164.27%
- 3 года*
- 46.47%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 34.30%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам TOELY и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 95.90% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between TOELY and MU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г. | 0.37 |
The correlation between TOELY and MU shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOELY:
$199.47B
MU:
$1.12T
TOELY:
¥632.07
MU:
$21.26
TOELY:
55.16
MU:
46.18
TOELY:
4.53
MU:
0.17
TOELY:
12.98
MU:
19.16
TOELY:
15.37
MU:
15.44
TOELY:
¥2.47T
MU:
$58.12B
TOELY:
¥1.12T
MU:
$33.96B
TOELY:
¥753.39B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOELY vs. MU — Ранг доходности на риск
TOELY
MU
Сравнение TOELY c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOELY | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.78 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 24.91 | -19.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 94.64 | -82.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOELY и MU
Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOELY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -98.25% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -30.28% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.52% | -57.63% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -57.63% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -57.63% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.07% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.60% | -58.16% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 7.95% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOELY и MU
Текущая волатильность для Tokyo Electron ADR (TOELY) составляет 20.95%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что TOELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOELY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.95% | 32.86% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 57.74% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 69.66% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 53.18% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 50.12% | -10.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOELY и MU
TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOELY и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOELY и MU
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 339.31B при выручке в 724.89B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 209.42B при выручке в 724.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 218.23B при выручке в 724.89B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
TOELY and MU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to TOELY (20.95%). In terms of maximum drawdown, TOELY dropped -92.92% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOELY и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор