Сравнение TOELY с MRVL
TOELY (Tokyo Electron ADR) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TOELY in Semiconductor Equipment & Materials, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, TOELY returned 34.30%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOELY и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOELY показывает доходность 95.90%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции TOELY уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 34.30% против 40.68% соответственно.
TOELY
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 35.96%
- С начала года
- 95.90%
- 6 месяцев
- 124.61%
- 1 год
- 164.27%
- 3 года*
- 46.47%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 34.30%
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
Сравнение доходности по годам TOELY и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 95.90% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between TOELY and MRVL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г. | 0.35 |
The correlation between TOELY and MRVL shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOELY:
$199.47B
MRVL:
$249.86B
TOELY:
¥632.07
MRVL:
$2.90
TOELY:
55.16
MRVL:
96.58
TOELY:
4.53
MRVL:
0.18
TOELY:
12.98
MRVL:
27.99
TOELY:
15.37
MRVL:
13.72
TOELY:
¥2.47T
MRVL:
$8.72B
TOELY:
¥1.12T
MRVL:
$4.41B
TOELY:
¥753.39B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOELY vs. MRVL — Ранг доходности на риск
TOELY
MRVL
Сравнение TOELY c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOELY | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.55 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 11.57 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 26.42 | -14.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOELY и MRVL
Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOELY | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -91.60% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -26.36% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.52% | -60.79% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -61.88% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -61.88% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.61% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.60% | -46.74% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 11.52% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOELY и MRVL
Текущая волатильность для Tokyo Electron ADR (TOELY) составляет 20.95%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что TOELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOELY | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.95% | 40.61% | -19.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 55.42% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 70.94% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 61.82% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 51.94% | -12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOELY и MRVL
TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOELY и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOELY и MRVL
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 339.31B при выручке в 724.89B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 209.42B при выручке в 724.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 218.23B при выручке в 724.89B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
TOELY and MRVL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to TOELY (20.95%). In terms of maximum drawdown, TOELY dropped -92.92% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOELY и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор