Сравнение TOCT с BUFF
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. TOCT is actively managed, while BUFF is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 6.20%.
TOCT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 6.20%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.30% | 0.34% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 6.20% | 2.06% |
Correlation
The correlation between TOCT and BUFF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. BUFF — Ранг доходности на риск
TOCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFF
Сравнение TOCT c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCT | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCT и BUFF
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -46.23% | +44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -6.11% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и BUFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 5.20% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 8.44% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 17.58% | -14.61% |
Сравнение комиссий TOCT и BUFF
TOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и BUFF
Ни TOCT, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOCT and BUFF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOCT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
TOCT and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.89% for BUFF.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор