Сравнение TOCT с JULB
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.
TOCT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.15% | 0.66% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between TOCT and JULB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOCT c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOCT | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 2.21 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок TOCT и JULB
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -5.24% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.87% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 6.79% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 6.79% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 6.79% | -3.82% |
Сравнение комиссий TOCT и JULB
TOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и JULB
Ни TOCT, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOCT and JULB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for TOCT.
TOCT and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор