Сравнение TOCT с PMAP
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.71%.
TOCT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.30% | 0.34% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.71% | 1.37% |
Correlation
The correlation between TOCT and PMAP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. PMAP — Ранг доходности на риск
TOCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMAP
Сравнение TOCT c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCT | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 94.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCT и PMAP
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -1.75% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.08% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и PMAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 1.15% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 2.26% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 2.26% | +0.71% |
Сравнение комиссий TOCT и PMAP
TOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и PMAP
Ни TOCT, ни PMAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOCT and PMAP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TOCT.
TOCT and PMAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.50% for PMAP.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор