Сравнение TOCT с ZMAY
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOCT показывает доходность 2.30%, а ZMAY немного выше – 2.36%.
TOCT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.30% | 0.34% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.36% | 1.29% |
Correlation
The correlation between TOCT and ZMAY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
TOCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZMAY
Сравнение TOCT c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCT | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCT и ZMAY
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -0.70% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.08% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и ZMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 1.66% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.74% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.74% | +1.23% |
Сравнение комиссий TOCT и ZMAY
И TOCT, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и ZMAY
Ни TOCT, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOCT and ZMAY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOCT and ZMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.
TOCT and ZMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор