Сравнение TOCT с FBUF
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 6.67%.
TOCT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.30% | 0.34% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 6.67% | 3.35% |
Correlation
The correlation between TOCT and FBUF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. FBUF — Ранг доходности на риск
TOCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBUF
Сравнение TOCT c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCT | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCT и FBUF
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -11.09% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.36% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 8.19% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 9.62% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 9.62% | -6.65% |
Сравнение комиссий TOCT и FBUF
TOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и FBUF
TOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.58% | 0.64% | 0.54% |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOCT and FBUF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for TOCT.
FBUF has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for TOCT.
They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор