Сравнение TOCT с QB
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. TOCT is actively managed, while QB is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 10.26%.
TOCT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.15% | 0.49% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.26% | 2.69% |
Correlation
The correlation between TOCT and QB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOCT c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOCT | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 3.12 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок TOCT и QB
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -1.83% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.35% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 5.74% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 5.74% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 5.74% | -2.77% |
Сравнение комиссий TOCT и QB
TOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и QB
TOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOCT and QB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for TOCT.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for TOCT.
They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор