Сравнение TOCQX с SWPPX
TOCQX (Tocqueville Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TOCQX returned 14.78%/yr vs 15.59%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TOCQX charges 1.25%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности TOCQX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCQX показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции TOCQX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 14.78% против 15.59% соответственно.
TOCQX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 16.98%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 14.78%
SWPPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам TOCQX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCQX Tocqueville Fund | 16.98% | 22.96% | 20.70% | 16.82% | -13.72% | 25.81% | 12.58% | 29.34% | -7.23% | 20.38% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 8.10% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between TOCQX and SWPPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1997 г. | 0.91 |
The correlation between TOCQX and SWPPX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCQX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
TOCQX
SWPPX
Сравнение TOCQX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCQX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.51 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 11.20 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCQX и SWPPX
Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCQX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -55.06% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -8.89% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -18.74% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -24.51% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -33.80% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -3.22% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -9.93% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.99% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCQX и SWPPX
Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCQX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 4.92% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 9.93% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 12.57% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.04% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.24% | +0.18% |
Сравнение комиссий TOCQX и SWPPX
TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCQX и SWPPX
Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SWPPX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
TOCQX Tocqueville Fund | 5.79% | 6.77% | 8.65% | 5.91% | 5.05% | 10.71% | 3.38% | 7.10% | 9.39% | 9.73% | 5.66% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
TOCQX and SWPPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOCQX has higher volatility (8.77%) compared to SWPPX (4.92%). In terms of maximum drawdown, TOCQX dropped -54.34% vs SWPPX's -55.06%.
TOCQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOCQX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор