PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOCQX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOCQX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tocqueville Fund (TOCQX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

TOCQX управляется Tocqueville. Фонд был запущен 13 янв. 1987 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TOCQX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tocqueville Fund (TOCQX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOCQX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOCQX
Tocqueville Fund		2.14%22.96%20.70%16.82%-13.72%25.81%12.58%29.34%-7.23%20.38%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.74%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, TOCQX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции TOCQX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.96% против 10.74% соответственно.

TOCQX

1 день
3.68%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.14%
6 месяцев
7.49%
1 год
31.58%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.96%

MUHLX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.74%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.89%
1 год
22.86%
3 года*
14.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tocqueville Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с TOCQX:
TOCQX с VFINXTOCQX с FEQHXTOCQX с DFIEXTOCQX с DHAMXTOCQX с FGJEXTOCQX с FNSTXTOCQX с FSKAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий TOCQX и MUHLX

TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

TOCQX
Tocqueville Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

TOCQX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOCQX
Ранг доходности на риск TOCQX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOCQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOCQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOCQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOCQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOCQX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOCQX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOCQXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.96

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.40

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.68

8.64

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOCQX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOCQX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOCQX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOCQXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между TOCQX и MUHLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOCQX и MUHLX

Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности MUHLX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOCQX
Tocqueville Fund		6.63%6.77%8.65%5.91%5.05%10.71%3.38%7.10%9.39%9.73%5.66%2.09%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.04%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок TOCQX и MUHLX

Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOCQXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-62.05%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.23%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-18.63%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-40.85%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.10%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-10.81%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.85%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TOCQX и MUHLX

Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOCQXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.60%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

12.07%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

16.86%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.77%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

17.03%

+1.13%