PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOCQX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOCQX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tocqueville Fund (TOCQX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

TOCQX управляется Tocqueville. Фонд был запущен 13 янв. 1987 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TOCQX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tocqueville Fund (TOCQX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOCQX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOCQX
Tocqueville Fund		2.14%22.96%20.70%16.82%-13.72%25.81%12.58%29.34%-7.23%20.38%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, TOCQX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TOCQX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.96% против 19.12% соответственно.

TOCQX

1 день
3.68%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.14%
6 месяцев
7.49%
1 год
31.58%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.96%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tocqueville Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с TOCQX:
TOCQX с VFINXTOCQX с DHAMXTOCQX с FEQHXTOCQX с FGJEXTOCQX с FNSTXTOCQX с FSKAXTOCQX с NWAUX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий TOCQX и PAGRX

TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.

TOCQX
Tocqueville Fund
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Доходность на риск

TOCQX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOCQX
Ранг доходности на риск TOCQX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOCQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOCQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOCQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOCQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOCQX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOCQX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOCQXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.74

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.21

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.68

16.28

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOCQX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOCQX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOCQX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOCQXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между TOCQX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOCQX и PAGRX

Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOCQX
Tocqueville Fund		6.63%6.77%8.65%5.91%5.05%10.71%3.38%7.10%9.39%9.73%5.66%2.09%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок TOCQX и PAGRX

Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOCQXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-55.87%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.80%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-36.52%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-38.01%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.77%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-10.09%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.73%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TOCQX и PAGRX

Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOCQXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.77%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

13.91%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

25.69%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

24.53%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

24.49%

-6.33%