Сравнение TOAK с FMNY
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while FMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, TOAK returned 3.82% vs 7.46% for FMNY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for FMNY.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и FMNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOAK показывает доходность 1.85%, а FMNY немного ниже – 1.77%.
TOAK
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMNY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и FMNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.85% | 4.28% | 1.36% |
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 1.77% | 3.94% | -0.10% |
Correlation
The correlation between TOAK and FMNY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. FMNY — Ранг доходности на риск
TOAK
FMNY
Сравнение TOAK c FMNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOAK | FMNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.49 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.65 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 8.64 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOAK и FMNY
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки FMNY в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и FMNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | FMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -15.90% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -2.83% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.89% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -5.56% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.87% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и FMNY
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) имеют волатильность 0.58% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | FMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.60% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.30% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 3.26% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 4.00% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 3.95% | -1.76% |
Сравнение комиссий TOAK и FMNY
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FMNY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и FMNY
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 3.71% | 3.64% | 3.56% | 3.25% | 2.34% | 0.72% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and FMNY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMNY has higher volatility (0.60%) compared to TOAK (0.58%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs FMNY's -15.90%.
On 1-year performance, FMNY leads with 7.46% vs 3.82% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMNY has performed better with a 7.46% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FMNY.
FMNY has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for TOAK.
TOAK is categorized as Multistrategy, while FMNY is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Twin Oak and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.65% for FMNY.
FMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и FMNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор