PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNY с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNY с FUMB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

FMNY и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMNY - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNY и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNY и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		0.39%3.94%1.74%6.14%-10.65%1.60%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.74%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.74%.

FMNY

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.39%
3 года*
3.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.67%
3 года*
2.88%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New York High Income Municipal ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с VNYUXFMNY с GUMIFMNY с CALI
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий FMNY и FUMB

FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.

FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

FMNY vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNYFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.62

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.55

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.64

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.53

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

21.70

-18.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNY vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNYFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.62

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.99

-0.88

Корреляция

Корреляция между FMNY и FUMB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и FUMB

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FMNY и FUMB

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNYFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-2.68%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-0.60%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.12%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.19%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.12%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и FUMB

First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что FMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNYFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.26%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.58%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

1.03%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

1.17%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

1.78%

+2.25%