PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMNY с NYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNY с NYF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF).

FMNY и NYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMNY - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMNY или NYF.

Корреляция

Корреляция между FMNY и NYF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMNY и NYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMNY:

0.09

NYF:

0.08

Коэф-т Сортино

FMNY:

0.22

NYF:

0.16

Коэф-т Омега

FMNY:

1.03

NYF:

1.02

Коэф-т Кальмара

FMNY:

0.10

NYF:

0.10

Коэф-т Мартина

FMNY:

0.44

NYF:

0.31

Индекс Язвы

FMNY:

1.62%

NYF:

1.52%

Дневная вол-ть

FMNY:

4.82%

NYF:

4.64%

Макс. просадка

FMNY:

-15.90%

NYF:

-13.12%

Текущая просадка

FMNY:

-4.93%

NYF:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у NYF с доходностью -0.85%.

FMNY

С начала года

-1.02%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-1.61%

1 год

0.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NYF

С начала года

-0.85%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-0.86%

1 год

0.36%

5 лет

0.84%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMNY и NYF

FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NYF в 0.25%.

FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
NYF
iShares New York Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMNY и NYF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг риск-скорректированной доходности FMNY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMNY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
NYF
Ранг риск-скорректированной доходности NYF, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMNY c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYF равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и NYF

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности NYF в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.70%3.56%3.25%2.34%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		2.90%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%

Просадки

Сравнение просадок FMNY и NYF

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и NYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и NYF

Загрузка...