PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNY с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNY с GUMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

FMNY и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMNY - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNY и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNY и GUMI

2026 (YTD)20252024
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		0.39%3.94%0.47%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.74%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.74%.

FMNY

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.39%
3 года*
3.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New York High Income Municipal ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с VNYUXFMNY с FUMBFMNY с CALI
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий FMNY и GUMI

FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

FMNY vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNYGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.87

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

4.46

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.63

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

6.88

-5.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

29.39

-26.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNY vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNYGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.87

-1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

3.35

-3.23

Корреляция

Корреляция между FMNY и GUMI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и GUMI

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMNY и GUMI

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNYGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-0.48%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-0.48%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.05%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.11%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и GUMI

First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNYGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.19%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.73%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

1.15%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

1.01%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

1.01%

+3.02%