Сравнение FMNY с SWPPX
FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - FMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. FMNY is actively managed, while SWPPX is passively managed. Over the past 5 years, FMNY returned 0.58%/yr vs 13.88%/yr for SWPPX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FMNY charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности FMNY и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMNY показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 10.83%.
FMNY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам FMNY и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 1.81% | 3.94% | 1.74% | 6.14% | -10.65% | 1.60% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 10.83% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 16.91% |
Correlation
The correlation between FMNY and SWPPX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMNY vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
FMNY
SWPPX
Сравнение FMNY c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMNY | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.16 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 14.75 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMNY | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.82 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.51 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FMNY и SWPPX
Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMNY | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -55.06% | +39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -8.89% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | -18.74% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -24.51% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.77% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -9.95% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.90% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMNY и SWPPX
Текущая волатильность для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) составляет 0.84%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что FMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMNY | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.94% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 9.00% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 11.90% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 16.93% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 18.23% | -14.24% |
Сравнение комиссий FMNY и SWPPX
FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMNY и SWPPX
Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SWPPX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 3.69% | 3.64% | 3.56% | 3.25% | 2.34% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
FMNY and SWPPX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWPPX has higher volatility (2.94%) compared to FMNY (0.84%). In terms of maximum drawdown, FMNY dropped -15.90% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMNY и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор