PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNY с VNYUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMNY с VNYUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) and VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FMNY returned 0.58%/yr vs 1.27%/yr for VNYUX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMNY charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VNYUX.

Доходность

Сравнение доходности FMNY и VNYUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VNYUX с доходностью 2.14%.

FMNY

1 день
-0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.40%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

VNYUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.50%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMNY и VNYUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		1.81%3.94%1.74%6.14%-10.65%1.60%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.14%4.79%2.58%8.05%-10.92%1.57%

Correlation

The correlation between FMNY and VNYUX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.68

The correlation between FMNY and VNYUX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New York High Income Municipal ETF

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с FUMBFMNY с GUMIFMNY с GRID
Часто сравнивают с VNYUX:
VNYUX с VNYTXVNYUX с NYFVNYUX с FTFMXVNYUX с VWLUXVNYUX с VTEBVNYUX с PZTVNYUX с MUB

Доходность на риск

FMNY vs. VNYUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VNYUX
Ранг доходности на риск VNYUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYUX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYUX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c VNYUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNYVNYUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.75

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.33

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.87

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

10.11

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNY vs. VNYUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYUX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и VNYUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNYVNYUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.95

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FMNY и VNYUX

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, примерно равная максимальной просадке VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и VNYUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMNYVNYUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-16.59%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.08%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-7.10%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-16.59%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.23%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-2.09%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.87%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и VNYUX

Текущая волатильность для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) составляет 0.84%, в то время как у Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что FMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMNYVNYUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.26%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.44%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

3.22%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

4.78%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

4.61%

-0.62%

Сравнение комиссий FMNY и VNYUX

FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и VNYUX

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью VNYUX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.70%4.50%4.02%2.89%2.94%2.82%3.51%3.61%3.52%3.73%3.93%3.44%

Часто задаваемые вопросы

FMNY and VNYUX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNYUX has higher volatility (1.26%) compared to FMNY (0.84%). In terms of maximum drawdown, FMNY dropped -15.90% vs VNYUX's -16.59%.

VNYUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMNY и VNYUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор