Сравнение TNYA с KTOS
TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. TNYA operates in Biotechnology (Healthcare), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, TNYA returned -47.17%/yr vs 50.62%/yr for KTOS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNYA и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNYA показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.36%.
TNYA
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -18.04%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -39.36%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение доходности по годам TNYA и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | 14.83% | -50.24% | -55.86% | 61.19% | -89.39% | -2.82% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.36% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% |
Correlation
The correlation between TNYA and KTOS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TNYA:
$136.12M
KTOS:
$8.63B
TNYA:
-$0.47
KTOS:
$0.17
TNYA:
645.37
KTOS:
5.70
TNYA:
1.67
KTOS:
2.42
TNYA:
$225.00K
KTOS:
$1.42B
TNYA:
$0.00
KTOS:
$259.40M
TNYA:
-$78.62M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNYA vs. KTOS — Ранг доходности на риск
TNYA
KTOS
Сравнение TNYA c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNYA | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.34 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.62 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNYA и KTOS
Максимальная просадка TNYA за все время составила -98.69%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNYA и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNYA | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.69% | -99.81% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.81% | -64.79% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.30% | -64.79% | -29.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.24% | -97.08% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.43% | -95.93% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.22% | 35.17% | +16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNYA и KTOS
Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеют волатильность 17.56% и 18.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNYA | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 18.44% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.96% | 53.99% | +15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.53% | 71.29% | +38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.56% | 52.78% | +55.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.56% | 50.97% | +57.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNYA и KTOS
Ни TNYA, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNYA и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaya Therapeutics, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNYA and KTOS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.44%) compared to TNYA (17.56%). In terms of maximum drawdown, TNYA dropped -98.69% vs KTOS's -99.81%.
TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNYA и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор