PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNYA с ICCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNYA с ICCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) and ICCM (Icecure Medical) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TNYA in Biotechnology, ICCM in Medical Devices. Over the past 3 years, TNYA returned -53.34%/yr vs -45.75%/yr for ICCM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNYA и ICCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и Icecure Medical (ICCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNYA показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у ICCM с доходностью -71.48%.

TNYA

1 день
-1.74%
1 месяц
2.36%
С начала года
8.52%
6 месяцев
-44.05%
1 год
46.59%
3 года*
-53.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICCM

1 день
14.70%
1 месяц
-38.88%
С начала года
-71.48%
6 месяцев
-74.37%
1 год
-83.11%
3 года*
-45.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNYA и ICCM

2026 (YTD)20252024202320222021
TNYA
Tenaya Therapeutics, Inc.		8.52%-50.24%-55.86%61.19%-89.39%-19.33%
ICCM
Icecure Medical		-71.48%-44.54%2.80%-30.97%-49.18%-72.02%

Correlation

The correlation between TNYA and ICCM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.17

The correlation between TNYA and ICCM shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNYA:

$167.46M

ICCM:

$384.05M

EPS

TNYA:

-$0.48

ICCM:

-$0.23

Коэффициент P/S

TNYA:

597.08

ICCM:

99.00

Коэффициент P/B

TNYA:

1.58

ICCM:

45.21

Общая выручка (12 мес.)

TNYA:

$225.00K

ICCM:

$3.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNYA:

$0.00

ICCM:

$1.30M

EBITDA (12 мес.)

TNYA:

-$78.62M

ICCM:

-$15.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tenaya Therapeutics, Inc.

Icecure Medical

Часто сравнивают с TNYA:
TNYA с PSTVTNYA с WTOTNYA с DFTXTNYA с DFDVTNYA с HOODTNYA с MPTNYA с APLD
Часто сравнивают с ICCM:
ICCM с BB

Доходность на риск

TNYA vs. ICCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNYA
Ранг доходности на риск TNYA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNYA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNYA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNYA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNYA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ICCM
Ранг доходности на риск ICCM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICCM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICCM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICCM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICCM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICCM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNYA c ICCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) и Icecure Medical (ICCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNYAICCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.99

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-2.03

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.71

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.94

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-1.82

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNYA vs. ICCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNYA на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа ICCM равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNYA и ICCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNYAICCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.99

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TNYA и ICCM

Максимальная просадка TNYA за все время составила -98.69%, примерно равная максимальной просадке ICCM в -98.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNYA и ICCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNYAICCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.69%

-98.77%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.81%

-88.32%

+14.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.88%

-91.03%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-98.46%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.11%

-86.17%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.59%

45.69%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TNYA и ICCM

Текущая волатильность для Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) составляет 27.34%, в то время как у Icecure Medical (ICCM) волатильность равна 43.33%. Это указывает на то, что TNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNYAICCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.34%

43.33%

-15.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.62%

78.32%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.23%

83.83%

+29.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.04%

124.22%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.04%

124.22%

-15.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNYA и ICCM

Ни TNYA, ни ICCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNYA и ICCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaya Therapeutics, Inc. и Icecure Medical. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00K1.00M1.50M20222023202420252026
225.00K
911.00K
(TNYA) Общая выручка
(ICCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TNYA and ICCM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICCM has higher volatility (43.33%) compared to TNYA (27.34%). In terms of maximum drawdown, TNYA dropped -98.69% vs ICCM's -98.77%.

TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNYA и ICCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор