Сравнение TNVIX с USCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX).
TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TNVIX и USCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVIX и USCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.97% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVIX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у USCAX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции TNVIX превзошли акции USCAX по среднегодовой доходности: 10.69% против 8.93% соответственно.
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
USCAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVIX и USCAX
TNVIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USCAX в 1.10%.
Доходность на риск
TNVIX vs. USCAX — Ранг доходности на риск
TNVIX
USCAX
Сравнение TNVIX c USCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVIX | USCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.48 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.51 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.06 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVIX | USCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.06 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TNVIX и USCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVIX и USCAX
Дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности USCAX в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.46% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок TNVIX и USCAX
Максимальная просадка TNVIX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки USCAX в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVIX и USCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVIX | USCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -60.17% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -14.11% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -47.97% | +22.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -47.97% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -22.86% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -18.75% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.52% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVIX и USCAX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеют волатильность 6.79% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVIX | USCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.75% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 13.10% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 22.59% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 33.23% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 28.84% | -7.76% |